Výpočet průměrných výnosů
V tomto cvičení spočítáš výkonnost portfolia složeného ze čtyř akcií za období od ledna 2015 do března 2019. Portfolio tvoří akcie společností Procter & Gamble, Microsoft, JP Morgan a General Electric. Zjistíš, že vynásobení průměrného výnosu každé akcie její vahou v portfoliu je velmi rychlý a přímočarý způsob, jak vypočítat výkonnost portfolia za dané období.
Čtyři sloupce v DataFrame data obsahují ceny těchto čtyř výše zmíněných akcií. Prohlédni si data v konzoli.
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Pokyny k cvičení
- Vypočítej procentuální výnosy akcií v DataFrame
dataporovnáním dnešní ceny s cenou z předchozího dne. - Vypočítej průměrné výnosy každé akcie v novém DataFrame
returns. - Přiřaď váhy akcií do pole
weights. Váhy jsou 0,5, 0,2, 0,2 a 0,1. - Vynásob procentuální výnosy váhami a spočítej jejich celkový součet, abys získal/a celkovou výkonnost portfolia, a výsledek vypiš.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Calculate percentage returns
returns = data.____()
# Calculate individual mean returns
meanDailyReturns = ____.____()
# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])
# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)
# Print the portfolio return
print(____)