Sortinův poměr

V tomto cvičení jsou data o výnosech portfolia uložena v DataFrame s názvem df, který použiješ k výpočtu Sortinova poměru. Sortinův poměr funguje podobně jako Sharpův poměr, ale pracuje pouze se směrodatnou odchylkou záporných výnosů, a klade tak větší důraz na riziko poklesu investice.

Podívejme se, jak velký je Sortinův poměr v porovnání s dříve vypočítaným Sharpovým poměrem. Bezriziková sazba rfr a cílový výnos target jsou již definovány a obě hodnoty jsou nulové.

Toto cvičení je součástí kurzu

Introduction to Portfolio Analysis in Python

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí .loc vyber výnosy, které jsou striktně menší než cílový výnos, a ulož je do nového DataFrame s názvem downside_returns.
Vypočítej průměr očekávaných výnosů a směrodatnou odchylku záporných výnosů.
Vypočítej Sortinův poměr s využitím rfr jako bezrizikové sazby.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Create a downside return column with the negative returns only
downside_returns = df.loc[df['pf_returns'] ____ target]

# Calculate expected return and std dev of downside
expected_return = df['____'].____()
down_stdev = downside_returns['pf_returns'].____()

# Calculate the sortino ratio
sortino_ratio = (____ - ____)/____

# Print the results
print("Expected return  : ", expected_return*100)
print("Downside risk   : ", down_stdev*100)
print("Sortino ratio : ", sortino_ratio)

Upravit a spustit kód