Lineární regresní model
V tomto cvičení použiješ Fama French model k vysvětlení výnosů ve svém portfoliu. Projdeš si lineární regresní model krok za krokem a na závěr získáš shrnutí, které ti pomůže interpretovat výsledky.
Budeme pracovat s statsmodels. Možná znáš lineární regresi z scikit-learn. Pokud tě zajímá, čím se tyto dvě možnosti liší, přečti si tento blogpost.
K dispozici máš dataset factor_returns, který obsahuje výnosy portfolia i Fama French faktory. Hodně štěstí!
Toto cvičení je součástí kurzu
Introduction to Portfolio Analysis in Python
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()