投资组合收益的计算

在本节关于计算投资组合收益的首个练习中，您将验证：投资组合收益可以表示为各组成资产收益的加权平均。也就是说，投资组合收益等于各资产的简单收益与其在组合中的权重相乘后求和。请记住，简单收益的计算方法是：期末价值减去期初价值，再除以期初价值。

假设您投资了 3 个资产。它们的期初价值分别为 1000 USD、5000 USD、2000 USD。随着时间推移，期末价值变为 1100 USD、4500 USD、3000 USD。

本练习是课程的一部分

R 中的投资组合分析入门

查看课程

练习说明

创建期初资产价值向量 in_values。
创建期末价值向量 fin_values。
创建期初权重向量 weights。
使用简单收益的定义，计算 3 个组成资产的收益向量。将结果赋给 returns。
将投资组合收益赋给 preturns。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Vector of initial value of the assets
in_values <- 
  
# Vector of final values of the assets
fin_values <-

# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-

# Vector of simple returns of the assets 
returns <- (___ - ___)/___
  
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)

编辑并运行代码