是谁"贡献"的？
在上一段视频中，您看到了资本配置预算与风险预算的区别。在本练习中，您将构建一个风险预算，并找出在组合总波动率中，每个资产的百分比风险贡献有多大。
在这个最后的练习里，您将计算一个组合的风险贡献。该组合再次设定为：股票 40%、债券 40%、房地产 10%、商品 10%。函数 StdDev() 在本练习中非常重要。StdDev() 会创建一个列表，包含各资产的标准差（$StdDev）、它们的风险贡献（$contribution），以及它们的百分比风险贡献（$pct_contrib_StdDev）。
您将在 StdDev() 中使用 3 个参数完成此计算。第一个是 R，即由收益率组成的向量、矩阵、数据框、时间序列或 zoo 对象。第二个是 portfolio_method，您将其设为 component；第三个是 weights。
对象 returns 已加载到您的工作区。
本练习是课程的一部分
R 中的投资组合分析入门
练习说明
- 创建名为
weights的组合权重向量。请注意，顺序很重要！ - 使用
StdDev()对收益序列returns计算波动率预算。设置portfolio_method = "component"，并将weights设为刚创建的权重向量。将结果命名为vol_budget。 - 使用
cbind()将权重与百分比风险贡献合并为名为weights_percrisk的表。 - 打印该表，并留意与组合权重相比，百分比风险贡献有多么不同。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Create portfolio weights
# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)
# Make a table of weights and risk contribution
colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")
# Print the table