投资组合收益的时间序列
在上一个练习中，您根据 Apple 和 Microsoft 的日度股价创建了名为 returns 的变量。本练习将使用您之前得到的收益序列来构建两个投资组合。两个投资组合唯一的区别在于资产权重。
在上一段视频中，您了解了两种权重策略：买入并持有策略，以及按月再平衡策略。本练习中，您将创建一个不进行再平衡的投资组合，以及一个按月再平衡的投资组合。然后，您将可视化两者的投资组合收益。
您将使用函数 Return.portfolio() 进行计算。该函数需要提供三个参数：R、weights 和 rebalance_on。R 是收益的时间序列，weights 是包含各资产权重的向量，rebalance_on 用于指定按哪个日历周期进行再平衡。若需要帮助，请点击函数查看文档！
在本练习中，您将使用已预加载到工作空间中的 returns 数据。
本练习是课程的一部分
R 中的投资组合分析入门
练习说明
- 为两个等权资产创建名为
eq_weights的权重向量。请记住，权重之和必须为 1。 - 使用
Return.portfolio()按买入并持有策略创建一个投资组合。注意，您无需指定再平衡周期。将其命名为pf_bh。 - 创建一个按月再平衡权重的投资组合。使用
Return.portfolio()并设置参数rebalance_on = "months"。将其命名为pf_rebal。 - 使用
plot.zoo()绘制每个投资组合的时间序列。par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))用于组织您创建的图形。不要修改这段代码。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Create the weights
eq_weights <- c(___, ___)
# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
# Create a portfolio rebalancing monthly
# Plot the time-series
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___)
plot.zoo(___)