在上一个练习中,您基于一组可能的目标回报计算了有效前沿。本练习将解读您在上一个练习中创建的数据所生成的图表。
请查看右侧的图表,并判断下列哪一项是正确的。
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通过我们的互动练习之一,将理论转化为实践
资产收益与投资组合权重是构成投资组合收益的基础构件。本章将介绍如何在 R 中计算这些投资组合权重与收益。
投资组合收益的历史能够揭示投资者可能获得或损失的宝贵信息。本章将介绍在 R 中基于对投资组合收益的统计分析来评估投资绩效的功能。内容包括图形化分析,以及在滚动估计样本上计算表征平均收益、风险与风险调整后收益的绩效统计量。
除基于已观测的投资组合收益序列研究绩效之外,确定个体(期望)收益、波动率与相关性如何相互作用以决定整体投资组合绩效同样重要。
到目前为止,我们将投资组合权重视为给定值。本章将讲解如何在 R 中确定满足权重约束、以最小方差实现目标收益的最优投资组合权重。
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