子区间绩效分析与 window 函数
在上一个练习中，您通过随时间滚动，针对固定大小的每个可能样本计算了绩效度量。投资者往往也会关注某个特定子区间的表现。您可以在 R 中使用函数 window() 来创建时间序列的子集。第一个参数是需要取子集的收益序列。第二个参数是子集的起始日期，格式为 "YYYY-MM-DD"，第三个参数是相同格式的结束日期。
本练习中，您将使用日频的 S&P 500 收益率，该数据已保存为对象 sp500_returns。
本练习是课程的一部分
R 中的投资组合分析入门
练习说明
- 补全对象
sp500_2008的缺失参数，使其包含 2008 年全年的子集。 - 将对象
sp500_2014定义为 2014 年的 S&P 500 组合收益。 - R 控制台中已经添加了一些绘图设置。保持不变即可！
- 使用函数 chart.Histogram() 绘制 2008 年收益的直方图。将参数
methods = c("add.density", "add.normal")设为可视化非参数密度估计以及在正态分布假设下的密度。 - 对 2014 年绘制相同的直方图。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014