收益目标的影响

本练习将展示当您提高目标收益时，均值-方差有效前沿上的投资组合波动率会发生怎样的变化。

函数 portfolio.optim 提供了更通用的参数设置。参数如下：

portfolio.optim(x, pm = mean(x), shorts = FALSE, reshigh = NULL)

参数 pm 用于设置目标收益；参数 reshigh 指定投资组合权重的上限约束；参数 shorts 是逻辑值，用于指定是否允许负权重，默认 shorts = FALSE 表示不允许。

您将先基于收益序列 returns 创建一个以其平均值为目标收益的最优投资组合。随后，创建一个目标收益较该平均值高出 10% 的投资组合，并计算风险的比例变化。

本练习是课程的一部分

R 中的投资组合分析入门

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练习说明

使用 returns 创建一个目标收益为 returns 均值的投资组合。将输出保存为变量 pf_mean。
使用 returns 创建一个目标收益比 returns 均值高出 10% 的投资组合。将其命名为 pf_10plus。
打印 pf_mean 与 pf_10plus 的标准差（2 行代码）。请记住，投资组合的标准差存储在 $ps 中。
计算当您提高目标收益时，标准差的比例增幅。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Create portfolio with target return of average returns 
pf_mean <- portfolio.optim(___, pm = mean(___))

# Create portfolio with target return 10% greater than average returns
pf_10plus <- portfolio.optim(___, pm = 1.1 * mean(___))

# Print the standard deviations of both portfolios



# Calculate the proportion increase in standard deviation
(___$ps - ___$ps) / (___$ps)

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