基于矩阵的投资组合均值与方差计算
当 \(w\) 为投资组合权重的列矩阵，\(\mu\) 为期望收益的列矩阵，\(\Sigma\) 为收益协方差矩阵时，投资组合的期望收益为 $w'\mu$，方差为 $w'\Sigma w$。请记住，投资组合的波动率是方差的平方根。
您将使用 R 中的 %*% 函数进行矩阵乘法，而不是标准的 *。此外，您将使用标准函数 t() 对矩阵进行转置。请记住，转置矩阵就是将矩阵的行与列互换。
权重、均值向量与协方差矩阵已分别以 weights、vmeans 和 sigma 预加载在您的工作区中。
本练习是课程的一部分
R 中的投资组合分析入门
练习说明
- 使用
as.matrix()将 weights 转为名为w的矩阵。 - 使用
as.matrix()将均值向量（vmeans）转为名为mu的矩阵。 - 计算投资组合的月度平均收益。请记住，函数
t()会对向量进行转置。 - 计算投资组合的波动率。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Create a weight matrix w
# Create a matrix of returns
# Calculate portfolio mean monthly returns
# Calculate portfolio volatility
sqrt(t(___) %*% ___ %*% ___)