按市值加权投资组合的权重
在按市值加权的投资组合中，权重由各单项资产的市值（或市场价值）除以所有资产市值之和得到。一个典型示例是 S&P 500 投资组合，投资于在美国证券交易所（NYSE、Nasdaq）上市的 500 家最大公司。请注意，由于分母是整个组合中所有资产价值之和，投资组合权重之和等于 1。
作为练习，请在组合投资于 10 只股票时，查看按市值加权的分布。本练习中，您可以使用以下市值（单位：百万 USD）：5、8、9、20、25、100、100、500、700、2000。
本练习是课程的一部分
R 中的投资组合分析入门
练习说明
- 定义向量
marketcaps来存放这些市值。 - 计算
marketcaps的权重，并将结果赋给weights。 - 打印
weights的摘要信息。 - 绘制
weights的条形图。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Define marketcaps
# Compute the weights
# Inspect summary statistics
# Create a bar plot of weights