权重的时间序列
在上一个练习中，您探索了 Return.portfolio() 函数的功能，并用两种策略创建了投资组合。不过，如果在 Return.portfolio() 中将参数 verbose = TRUE，除了投资组合的收益率与贡献之外，您还可以得到期初（BOP）与期末（EOP）的权重与价值列表。
您可以从由 Return.portfolio() 创建的列表对象中访问这些结果。该列表包含 $returns、$contributions、$BOP.Weight、$EOP.Weight、$BOP.Value 和 $EOP.Value。
在本练习中，您将重建上一个练习中的投资组合，并通过设置 verbose = TRUE 生成一个包含相关计算的列表。随后，您将可视化 Apple 的期末权重。
对象 returns 已预加载到您的工作区。
本练习是课程的一部分
R 中的投资组合分析入门
练习说明
- 为两个等权资产定义向量
eq_weights。 - 使用买入并持有策略创建收益率投资组合，并设置
verbose = TRUE。将其命名为pf_bh。 - 使用每月再平衡策略创建收益率投资组合，并设置
verbose = TRUE。将其命名为pf_rebal。 - 使用
pf_bh的期末权重创建名为eop_weight_bh的新对象。 - 使用
pf_rebal的期末权重创建名为eop_weight_rebal的新对象。 - 使用
plot.zoo()绘制eop_weight_bh中 Apple 的期末权重，并使用plot.zoo()绘制eop_weight_rebal中 Apple 的期末权重。用于排列您创建的图形的代码是par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))。不要修改这段代码。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Create the weights
eq_weights <-
# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )
# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )
# Create eop_weight_bh
# Create eop_weight_rebal
# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)