样本外绩效评估
本例将展示：基于优化投资组合得到的权重，您的收益可能会发生怎样的变化。您将使用估计得到的投资组合（pf_estim），在估计样本的收益（returns_eval）上评估投资组合的表现。
最优性损失有多严重？让我们针对 pf_estim 中的投资组合权重，用估计样本（returns_estim）得到的预期表现，与样本外区间（returns_eval）上的实际收益进行比较。
pf_estim、returns_estim 和 returns_eval 已预先加载到您的工作区。
本练习是课程的一部分
R 中的投资组合分析入门
练习说明
- 计算在估计样本
returns_estim上、按月再平衡权重pf_estim$pw的投资组合收益。将结果命名为returns_pf_estim。 - 计算在评估样本
returns_eval上、按月再平衡权重pf_estim$pw的投资组合收益。将结果命名为returns_pf_eval。 - 对
returns_pf_estim使用函数table.AnnualizedReturns()。 - 对
returns_pf_eval使用函数table.AnnualizedReturns()。比较这些投资组合的收益、风险和夏普比率。来自pf_eval的结果更接近您在真实绩效中的预期。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")
# Create returns_pf_eval
# Print a table for your estimation portfolio
# Print a table for your evaluation portfolio