基于均值-方差的 DJIA 股票投资

在本章中，您将探索投资组合优化。接下来的练习将聚焦道琼斯工业平均指数（DJIA）成分股。与第 2 章研究的 S&P 500 投资组合类似，道琼斯工业平均指数投资组合是美国股票市场的重要参考投资组合。它由 30 家总部位于美国的大型上市公司构成。

您将使用 1991 年 1 月至 2015 年 12 月的月度收益率样本。这些收益数据已在工作区中提供为变量 returns。

假设您是一位偏好高回报且厌恶风险的投资者。同时，您必须将资金全部投资于 30 只 DJIA 股票，且只允许非负权重。以下哪一项陈述是错误的：