年化均值与波动率
月度收益的均值与波动率，分别对应月度投资周期下的平均值和标准差。投资者通常会将这些统计量年化，以展示年度投资周期下的绩效。
为此，PerformanceAnalytics 包提供了 Return.annualized() 和 StdDev.annualized() 两个函数，用于计算（几何）年化平均收益和年化标准差。
请记住，Sharpe 比率等于超额收益减去无风险利率后的平均值，再除以波动率！
已为您预加载 PerformanceAnalytics 包和 sp500_returns。
本练习是课程的一部分
R 中的投资组合分析入门
练习说明
- 使用
Return.annualized()计算sp500_returns的年化均值。 - 使用
StdDev.annualized()计算sp500_returns的年化标准差。 - 使用
PerformanceAnalytics包的命令计算年化 Sharpe 比率，并赋值给ann_sharpe。假设无风险利率为 0。 - 使用函数 table.AnnualizedReturns() 一次性获得以上所有结果。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Compute the annualized mean
# Compute the annualized standard deviation
# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <-
# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()