高位买入、低位卖出导致的回撤

波动率、半偏差、在险价值（Value-at-Risk）和预期损失（Expected Shortfall）等指标，都用于描述单期风险。但它们并不能很好地刻画那种在高点买入、在低点卖出的最糟情况风险。此类风险可以通过分析投资组合的回撤来量化，即累计收益从峰值到谷底的跌幅。

PerformanceAnalytics 中的函数 table.Drawdowns() 会在样本期内给出最大五次回撤。该包还提供了另一个函数 chart.Drawdown 来可视化各次从峰值开始的回撤随时间的演变。

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