资产收益率的时间序列

在 R 中计算单期收益率非常直接。当需要针对不同日期计算收益率时，R 包 PerformanceAnalytics 中的函数 Return.calculate() 和 Return.portfolio() 非常有用。它们要求输入数据是 xts 时间序列类，课程环境已预加载。您将在本练习中探索 PerformanceAnalytics 包的用法。

工作区中已提供包含苹果公司（aapl）和微软公司（msft）股票的对象 prices。

本练习是课程的一部分

R 中的投资组合分析入门

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练习说明

在当前 R 会话中加载 PerformanceAnalytics 包。
分别使用 head() 和 tail() 查看 prices 的前 6 行和后 6 行。
使用函数 Return.calculate()，仅以 prices 作为参数，按日期计算相对于前一日期的价格百分比变化作为收益率，并将结果命名为 returns。
打印 returns 的前 6 行。
删除 returns 的第一行。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

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