探索 30 只道琼斯工业平均指数(DJIA)成分股的月度收益
工作区中已提供 30 只 DJIA 成分股在 1991-2015 年的月度收益,变量名为 returns。本练习将帮助您先熟悉后续练习要用到的数据。
回顾:若按列计算均值(使用 colMeans(returns) 或 apply(returns, 2, "mean")),即可得到每个资产的平均收益。在本练习中,您将按行计算均值。可使用 rowMeans(),或在 apply() 函数中将第二个参数从 2 改为 1,以指示按行计算。这样,您就能得到等权重投资组合的收益时间序列。
本练习是课程的一部分
R 中的投资组合分析入门
练习说明
- 使用函数 class() 验证
returns是否为 xts 类对象。 - 使用
dim()查看returns的维度。 - 使用函数 rowMeans() 计算
returns的行均值,并将结果赋值给ew_preturns。注意,这里也可以使用apply()。 - 由
rowMeans()得到的结果是数值向量。请使用 xts 将其转换回 xts 对象,并将时间戳设为returns中的日期。 - 使用
plot.zoo()绘制ew_preturns。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Verify the class of returns
# Investigate the dimensions of returns
# Create a vector of row means
# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))
# Plot ew_preturns