1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Практика з PyPortfolioOpt: дохідність

Сучасна теорія портфеля — наріжний камінь управління портфельним ризиком, адже ефективна межа є стандартним способом оцінити і схильність інвестора до ризику, і компроміс між ризиком та дохідністю на ринку. У цій вправі ви розробите інструменти для дослідження ефективної межі портфеля за допомогою бібліотеки Python PyPortfolioOpt pypfopt.

Щоб обчислити ефективну межу, потрібні і очікувана дохідність, і коваріаційна матриця портфеля.

Після розминки із завантаженням цін акцій інвестбанків ви скористаєтеся методом mean_historical_return з модуля pypfopt.expected_returns, щоб обчислити та візуалізувати річну середню дохідність кожного банку на основі щоденних цін активів. У наступній вправі розглянемо коваріаційну матрицю.

Інструкції 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Завантажте дані портфеля portfolio.csv у prices за допомогою методу .read_csv().
  • Перетворіть стовпець 'Date' у prices до формату datetime та зробіть його індексом за допомогою методу .set_index() об'єкта prices.