Блокові максимуми
Дотепер ви працювали з портфелем із чотирьох інвестиційних банків за період 2005–2010 років. Тепер зосередьтеся на одному активі — акціях General Electric — за той самий період і застосуйте теорію екстремальних значень до його часових рядів.
У цій вправі ви розглянете часові ряди блокових максимумів для losses GE за період 2008–2009 років, використовуючи метод .resample() для трьох різних довжин блоку: тиждень, місяць і квартал, та візуалізуєте кожен ряд на графіку за допомогою об'єктів побудови axis_*.
Ця вправа є частиною курсу
Кількісне управління ризиками в Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()