Структурний злам під час кризи: I
У розділах 1 і 2 ви вже бачили, що глобальна фінансова криза змінила сприйняття інвесторами ринкового ризику та вплинула на їхні рішення щодо розподілу портфеля, щоб керувати ризиком.
Тепер у вас є нагода з'ясувати, чи відбулося щось «структурне» між 2005 і 2010 роками. У цій вправі ви перевірите, чи можуть квартальні мінімальні значення портфеля та часовий ряд середньої волатильності дохідності разом вказувати на структурний злам.
Спершу перевірте це за допомогою простої візуалізації даних. Побудуйте графіки квартальних мінімальних дохідностей портфеля port_q_min і середньої волатильності дохідності vol_q_mean, щоб визначити дату, коли міг статися структурний злам.
Ця вправа є частиною курсу
Кількісне управління ризиками в Python
Інструкції до вправи
- Побудуйте графік квартальних мінімальних дохідностей портфеля.
- Побудуйте графік квартальної середньої волатильності дохідностей.
- Визначте дату, коли міг відбутися структурний злам.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()