1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Bài tập

Структурний злам під час кризи: II

У відео визначено структурний злам для простого зв'язку між чисельністю населення та часом у Китаї. У цій і наступній вправах ви скористаєтеся більш насиченим факторним зв'язком між дохідністю портфеля та простроченнями іпотек із Розділу 1, щоб перевірити наявність структурного зламу приблизно у 2008 році. Для цього обчислите статистику тесту Чоу для факторної моделі.

Спочатку, після імпорту statsmodels API, виконайте регресію OLS за 2005–2010 роки, де поквартальна мінімальна дохідність port_q_min є залежною змінною, а прострочення іпотек mort_del — незалежною змінною (плюс вільний член).

Зверніть увагу на суму квадратів залишків ssr_total з об'єкта результатів регресії result (у наступній вправі це значення буде надано, щоб допомогти обчислити статистику тесту Чоу).

Hướng dẫn

100 XP
  • Імпортуйте statsmodels API.
  • Додайте вільний член до регресії.
  • Використайте OLS, щоб підібрати port_q_min до mort_del.
  • Витягніть і відобразіть суму квадратів залишків.