1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Історичне моделювання

Історичне моделювання VaR передбачає, що розподіл історичних збитків є таким самим, як і розподіл майбутніх збитків. Ми перевіримо, чи це так для портфеля нашого інвестбанку, порівнявши 95% VaR за 2005–2006 роки з 95% VaR за 2007–2009 роки.

Для вас створено список asset_returns, який містить дохідності активів для кожного з двох періодів. Ви використаєте цей список, щоб створити portfolio_returns з наявними weights, і на його основі отримаєте losses портфеля.

Далі ви скористаєтеся функцією np.quantile(), щоб знайти 95% VaR для кожного періоду. Якщо розподіли збитків однакові, оцінка 95% VaR має бути приблизно однаковою для обох періодів. Інакше розподіл міг змінитися в період глобальної фінансової кризи.

Інструкції

100 XP
  • Створіть масив Numpy portfolio_returns для двох періодів, використовуючи список asset_returns і ваги портфеля weights.
  • Згенеруйте масив losses з portfolio_returns.
  • Обчисліть історичне моделювання 95% VaR для обох періодів за допомогою np.quantile().
  • Відобразьте список оцінок 95% VaR.