1. Обучение
    2. /
  2. Курса
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Упражнение

Оцінювання ризику за GEV

Припустімо, що станом на 1 січня 2010 року ви тримали акції GE на суму € 1 000 000. Ви хочете покрити очікувані максимальні збитки, які можуть статися протягом наступного тижня, на основі наявних даних за попередні два роки, 2008–2009. Ви припускаєте, що максимальні тижневі збитки для GE розподілені за узагальненим розподілом екстремальних значень (GEV).

Щоб змоделювати очікувані збитки, ви оціните CVaR на рівні довіри 99% для розподілу GEV і використаєте його, щоб обчислити суму резерву, потрібну для покриття очікуваного максимального тижневого збитку у січні 2010 року.

Розподіл genextreme з scipy.stats доступний у вашому робочому середовищі, як і losses GE за період 2008–2009 років.

Инструкции

100 XP
  • Знайдіть максимуми ціни активу GE для кроку в один тиждень.
  • Підійміть (підіженіть) розподіл GEV genextreme до даних weekly_maxima.
  • Обчисліть 99% VaR і використайте його, щоб знайти оцінку 99% CVaR.
  • Обчисліть суму резерву, потрібну для покриття очікуваного максимального тижневого збитку.