Яка міра ризику «краща»?

Хоча VaR і CVaR подібні (і відрізняються лише однією літерою!), зазвичай CVaR вважають кращою мірою ризику для управління ризиками. Одна з причин у тому, що на нього впливає хвіст розподілу збитків, тоді як VaR є статичним значенням.

Запитання: Як CVaR враховує інформацію з хвоста розподілу збитків?