1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Волатильність і структурні злами

Візуалізація змін волатильності допомагає виявити можливі точки структурного зламу в часових рядах. Визначивши момент, коли волатильність, імовірно, змінюється, можна обґрунтовано вибрати точку зламу, яку далі застосовують у статистичному аналізі (наприклад, у тесті Чоу).

Ви розглянете дві візуалізації волатильності для портфеля інвестбанків за 2008–2009 роки для двох доступних наборів ваг портфеля: weights_with_citi і weights_without_citi. Вони відповідають, відповідно, рівноважним портфелям із Citibank і без нього. Як ви бачили в Розділі 1, Citibank мав найвищу волатильність серед чотирьох активів за цей період.

Ціни портфеля за 2008–2009 роки з Citibank доступні як prices_with_citi, а без Citibank — як prices_without_citi.

Інструкції

100 XP
  • Знайдіть ряди дохідностей для двох портфелів, використовуючи weights_with_citi і weights_without_citi.
  • Обчисліть 30-денні стандартні відхилення у рухомому вікні для обох портфелів.
  • Об'єднайте обидва об'єкти Series в один датафрейм "vol".
  • Побудуйте графік об'єкта vol, щоб порівняти волатильність двох портфелів у часі.