1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Факторна модель найменших квадратів

Як ви бачили, між мінімальною квартальною дохідністю та рівнями прострочення іпотек у 2005–2010 роках спостерігається негативна кореляція. Це можна формалізувати за допомогою факторної моделі регресії OLS.

Ви порівняєте три факторні моделі з трьома різними квартальними залежними змінними: середня дохідність, мінімальна дохідність та середня волатильність. Незалежна змінна — рівень прострочення іпотек. У зведенні регресії проаналізуйте t-статистику коефіцієнтів на предмет статистичної значущості, а також загальний показник R-squared для оцінки якості припасування.

Бібліотека statsmodels.api доступна як sm.

Інструкції 1/3

undefined XP
  • 1
    • Побудуйте регресію середньої дохідності port_q_mean на прострочення mort_del за допомогою методу .OLS() з statsmodels.api.
  • 2
    • Далі побудуйте регресію мінімальної дохідності port_q_min на mort_del з використанням методів .OLS() і .fit().
  • 3
    • Нарешті, побудуйте регресію середньої волатильності vol_q_mean на mort_del з використанням методів .OLS() і .fit().