Факторна модель найменших квадратів
Як ви бачили, між мінімальною квартальною дохідністю та рівнями прострочення іпотек у 2005–2010 роках спостерігається негативна кореляція. Це можна формалізувати за допомогою факторної моделі регресії OLS.
Ви порівняєте три факторні моделі з трьома різними квартальними залежними змінними: середня дохідність, мінімальна дохідність та середня волатильність. Незалежна змінна — рівень прострочення іпотек. У зведенні регресії проаналізуйте t-статистику коефіцієнтів на предмет статистичної значущості, а також загальний показник R-squared для оцінки якості припасування.
Бібліотека statsmodels.api доступна як sm.
Ця вправа є частиною курсу
Кількісне управління ризиками в Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())