1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Структурний злам під час кризи: III

Тепер можна зібрати все докупи й виконати тест Чоу.

Дані за 2005–2010 роки розділено на два доступні датафрейми, before і after, використовуючи 30 червня 2008 як точку структурного зламу (визначену у першій вправі цієї серії). Стовпці в обох датафреймах — це mort_del і returns, відповідно для даних про прострочення іпотек і даних дохідності.

Ви запустите дві OLS‑регресії на before і after, регресуючи стовпець returns на стовпець mort_del у кожному датафреймі, і отримаєте суму квадратів залишків.

Далі ви обчислите статистику тесту Чоу, як у відео, використовуючи ssr_total (надано з другої вправи) та отримані залишки. Критичне значення F за 99% довіри — приблизно 5,85. Яке значення має ваша статистика тесту?

Інструкції

100 XP
  • Додайте перетин (інтерсепт) OLS до mort_del для before та after.
  • Навчіть OLS‑регресію стовпця returns на стовпці mort_del для before та after.
  • Запишіть суми квадратів залишків у ssr_before та ssr_after для before і after відповідно.
  • Створіть і виведіть статистику тесту Чоу.