1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Керування ризиком CVaR і криза

У цій вправі ви отримаєте портфель, що мінімізує CVaR на рівні 95% для 2005–2006, 2007–2008 та 2009–2010 років. Це періоди (або «епохи») до, під час та після кризи.

Щоб допомогти вам, до returns_dict збережено дохідності активів як словник Python з ключами епох: 'before', 'during' та 'after'.

Портфелі з мінімальною волатильністю також збережено у словнику min_vol_dict з тими самими ключами — перегляньте їх у консолі.

Після побудови портфелів з мінімальним CVaR для кожної епохи ви порівняєте їх із портфелями з min_vol_dict. Це покаже, як активне управління ризиком умовних втрат змінює ваги в портфелі.

Клас EfficientCVaR доступний.

Інструкції 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Спочатку ініціалізуйте словник ефективних портфелів Python ec_dict. Потім для кожного ключа епохи, згаданого вище, призначте до ec_dict об'єкт EfficientCVaR, використовуючи наявний словник матриць дохідностей returns_dict.