Керування ризиком CVaR і криза
У цій вправі ви отримаєте портфель, що мінімізує CVaR на рівні 95% для 2005–2006, 2007–2008 та 2009–2010 років. Це періоди (або «епохи») до, під час та після кризи.
Щоб допомогти вам, до returns_dict збережено дохідності активів як словник Python з ключами епох: 'before', 'during' та 'after'.
Портфелі з мінімальною волатильністю також збережено у словнику min_vol_dict з тими самими ключами — перегляньте їх у консолі.
Після побудови портфелів з мінімальним CVaR для кожної епохи ви порівняєте їх із портфелями з min_vol_dict. Це покаже, як активне управління ризиком умовних втрат змінює ваги в портфелі.
Клас EfficientCVaR доступний.
Ця вправа є частиною курсу
Кількісне управління ризиками в Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Initialize the efficient portfolio dictionary
ec_dict = ____
# For each epoch, assign an efficient frontier cvar instance to ec
for x in ['before', 'during', ____]:
ec_dict[x] = ____(None, returns_dict[____])