Екстремальні події під час кризи
Ви можете використати узагальнений розподіл екстремальних значень (GEV), щоб дослідити екстремальні значення в збитках General Electric (GE) під час фінансової кризи 2008–2009 років.
Цей період збігся з кризою ліквідності GE та зрештою потребував екстрених інвестицій у розмірі $3 млрд від Воррена Баффета з Berkshire Hathaway, щоб запобігти дефолту за зобов'язаннями за комерційними паперами.
Доступні losses GE та щотижневі максимальні збитки weekly_max, а також розподіл GEV genextreme з scipy.stats.
Ця вправа є частиною курсу
Кількісне управління ризиками в Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()