1. Learn
    2. /
  2. Курси
    3. /
  3. Кількісне управління ризиками в Python
Connected

Вправа

Доходності портфеля під час кризи

Перший крок у кількісній оцінці впливу невизначеності на фінансовий портфель — проаналізувати доходність портфеля. Ви розглянете портфель із чотирьох акцій інвестиційних банків, які були і ініціаторами, і жертвами глобальної фінансової кризи.

Це Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan та Morgan Stanley. Ціни закриття акцій за період 2005–2010 містяться в датафреймі portfolio. Ви використаєте їх, щоб дослідити різкі зміни цін у найтяжчий період кризи — 2008–2009 роки. Також ви побачите, наскільки мінливою була підсумкова серія portfolio_returns, якщо припустити рівновагові ваги портфеля, збережені у списку weights.

У цій та всіх наступних вправах numpy, pandas і matplotlib.pyplot доступні як np, pd та plt відповідно.

Інструкції 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Створіть підмножину часових рядів датафрейму portfolio для періоду 2008–2009 за допомогою .loc[] і збережіть у asset_prices.
  • Побудуйте графік asset_prices за цей період.

Пам'ятайте, що ви можете переглянути датафрейм portfolio безпосередньо в консолі.