Доходності портфеля під час кризи
Перший крок у кількісній оцінці впливу невизначеності на фінансовий портфель — проаналізувати доходність портфеля. Ви розглянете портфель із чотирьох акцій інвестиційних банків, які були і ініціаторами, і жертвами глобальної фінансової кризи.
Це Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan та Morgan Stanley. Ціни закриття акцій за період 2005–2010 містяться в датафреймі portfolio. Ви використаєте їх, щоб дослідити різкі зміни цін у найтяжчий період кризи — 2008–2009 роки. Також ви побачите, наскільки мінливою була підсумкова серія portfolio_returns, якщо припустити рівновагові ваги портфеля, збережені у списку weights.
У цій та всіх наступних вправах numpy, pandas і matplotlib.pyplot доступні як np, pd та plt відповідно.
Ця вправа є частиною курсу
Кількісне управління ризиками в Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()