Коваріація активів і волатильність портфеля
Тепер, коли ви проаналізували дохідність портфеля інвестиційних банків, час оцінити ризикованість портфеля за допомогою матриці коваріації, щоб визначити волатильність портфеля.
Спочатку обчисліть коваріацію між asset_returns і з'ясуйте, у якого з банків була найвища волатильність у період кризи 2008–2009 років.
Далі, маючи weights для рівноважного портфеля, знайдіть річну волатильність портфеля за той період, використовуючи portfolio_returns.
Нарешті, застосуйте 30-денне вікно, щоб побудувати часовий ряд волатильності, і візуалізуйте його на графіку.
Ця вправа є частиною курсу
Кількісне управління ризиками в Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)