Ağırlıkların zaman serisi

Önceki egzersizde Return.portfolio() fonksiyonunun işlevlerini keşfettin ve iki strateji kullanarak portföyler oluşturdun. Ancak Return.portfolio() içinde verbose = TRUE argümanını ayarlayarak, portföy getirilerine ve katkılarına ek olarak dönemin başı (BOP) ve dönemin sonu (EOP) ağırlık ve değerlerinden oluşan bir liste de oluşturabilirsin.

Bunlara, Return.portfolio() tarafından oluşturulan sonuç liste-nesnesinden erişebilirsin. Bu sonuç listesi $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value ve $EOP.Value içerir.

Bu egzersizde, son egzersizde oluşturduğun portföyleri yeniden oluşturacak ama bunu verbose = TRUE kullanarak bir hesaplamalar listesi çıkaracak şekilde genişleteceksin. Ardından Apple’ın dönem sonu ağırlıklarını görselleştireceksin.

returns nesnesi çalışma alanında önceden yüklüdür.

Bu egzersiz

R ile Portföy Analizine Giriş

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

İki varlık için eşit ağırlıklı eq_weights vektörünü tanımla.
Satın al ve elde tut stratejisini kullanarak ve verbose = TRUE ayarlayarak getirilerden bir portföy oluştur. Buna pf_bh adını ver.
Aylık yeniden dengeleme stratejisini kullanarak ve verbose = TRUE ayarlayarak getirilerden bir portföy oluştur. Buna pf_rebal adını ver.
pf_bh içindeki dönem sonu ağırlıklarını kullanarak eop_weight_bh adlı yeni bir nesne oluştur.
pf_rebal içindeki dönem sonu ağırlıklarını kullanarak eop_weight_rebal adlı yeni bir nesne oluştur.
eop_weight_bh içindeki Apple’ın dönem sonu ağırlıklarını plot.zoo() ile ve eop_weight_rebal içindeki Apple’ın dönem sonu ağırlıklarını plot.zoo() ile çiz. Oluşturduğun grafikleri düzenlemek için par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) kullanılır. Bu kodu değiştirme.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Create the weights
eq_weights <-

# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )

# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )

# Create eop_weight_bh


# Create eop_weight_rebal


# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)

Kodu Düzenle ve Çalıştır