Yıllıklandırılmış ortalama ve volatilite
Aylık getirilerin ortalama ve volatilitesi, aylık bir yatırım ufkunda ortalama ve standart sapmaya karşılık gelir. Yatırımcılar bu istatistikleri, yıllık bir yatırım ufkunda performansı göstermek için yıllıklandırır.
Bunu yapmak için, PerformanceAnalytics paketi (geometrik) yıllıklandırılmış ortalama getiriyi ve yıllıklandırılmış standart sapmayı hesaplamak üzere Return.annualized() ve StdDev.annualized() fonksiyonlarını sağlar.
Unutma: Sharpe oranı, ortalama fazla getiriden risksiz getiri oranı çıkarıldıktan sonra volatiliteye bölünerek bulunur!
PerformanceAnalytics paketi ve sp500_returns senin için önceden yüklendi.
Bu egzersiz
R ile Portföy Analizine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
sp500_returnsiçin yıllıklandırılmış ortalamayı hesaplamak üzereReturn.annualized()fonksiyonunu kullan.sp500_returnsiçin yıllıklandırılmış standart sapmayı hesaplamak üzereStdDev.annualized()fonksiyonunu kullan.PerformanceAnalyticspaketindeki komutları kullanarak yıllıklandırılmış Sharpe Oranını hesapla veann_sharpedeğişkenine ata. Risksiz getiri oranının 0 olduğunu varsay.- Tüm bu sonuçları tek seferde elde etmek için table.AnnualizedReturns() fonksiyonunu kullan.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Compute the annualized mean
# Compute the annualized standard deviation
# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <-
# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()