Daha bitmedi

Başardın! Bu yolculukta getirileri nasıl hesaplayacağını, portföy performansını nasıl analiz edeceğini ve portföyleri nasıl optimize edeceğini gördün. Birden fazla varlığa sahip olduğunda veya yönettiğinde aslında bir portföyün olduğundan, bunlar çok önemli beceriler.

Şimdi bileşik getiriyi çalıştırıp fazladan getiri elde etme zamanı: Portföy analizi için PortfolioAnalytics gibi diğer faydalı R paketlerini keşfet. Getiri hedefi kısıtı altında varyansı en aza indirerek portföyü optimize etmek yerine, bu paket neredeyse tüm amaç fonksiyonlarını, mümkün olan tüm kısıtlar altında optimize etmene imkân tanır. Sorunun çözümü uygulanabilir olmasa bile, R paketindeki DEoptim gibi sezgisel yöntemleri (heuristics) kullanarak mümkün olan en iyi çözümü sunar. Her iki pakette de yer aldığım için, bu son egzersiz biraz da utanmaz bir öz tanıtım sayılır.

Keyifli keşifler!