Sürücü 1: Varlıkların bireysel performansı

Videoda bir portföyün performansını etkileyen üç tür unsur gözden geçirildi: (i) varlıkların risk ve getiri açısından bireysel performansı, (ii) her bir varlığın portföy ağırlığı, (iii) varlık getirileri arasındaki korelasyon.

Şimdi bu sonucu daha iyi kavramak için biraz veri analiz edelim! Bu örnekte, ABD hisseleri ve ABD tahvillerine aylık frekansta yatırım yapmayı düşüneceksin. Her bir varlığın getirileri çalışma alanında returns_equities ve returns_bonds olarak kayıtlı. Ayrıca portföy 60/40 dağıtılmış; yani her ay %60 hisse senedi ve %40 tahvile yatırım yapıyorsun. Bu portföy getirileri returns_6040 olarak saklanıyor.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, portföy performansı (hem hisse senedi hem tahvile yatırım) ile varlıkların bireysel performansı (yalnızca birine yatırım) arasındaki ilişki hakkında doğrudur?