Varlık getirilerinin zaman serisi

Tek bir dönem için getirileri hesaplamak R'da oldukça basittir. Farklı tarihler için getiriler hesaplanacaksa, PerformanceAnalytics R paketindeki Return.calculate() ve Return.portfolio() fonksiyonları son derece yardımcıdır. Bu fonksiyonlar, girdi verisinin önceden yüklenmiş olan xts-zaman serisi sınıfında olmasını gerektirir. Bu egzersizde PerformanceAnalytics paketinin işlevselliğini keşfedeceksin.

Apple (aapl) ve Microsoft (msft) hisselerini içeren prices nesnesi çalışma alanında hazır.

Bu egzersiz

R ile Portföy Analizine Giriş

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

R oturumunda PerformanceAnalytics paketini yükle.
prices nesnesinin ilk ve son altı satırına sırasıyla head() ve tail() ile bak.
Her tarih için getiriyi, bir önceki tarihe göre fiyattaki yüzde değişim olarak hesaplamak üzere prices tek argümanı ile Return.calculate() fonksiyonunu kullan; buna returns adını ver.
returns nesnesinin ilk altı satırını yazdır.
returns nesnesinin ilk satırını kaldır.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Kodu Düzenle ve Çalıştır