DJIA hisselerinde ortalama-varyans temelli yatırım

Bu bölümde portföy optimizasyonunu keşfedeceksin. Sıradaki egzersizlerde odak noktan Dow Jones Industrial Average (DJIA) hisseleri olacak. 2. Bölümde incelediğimiz S&P 500 portföyü gibi, Dow Jones Industrial Average portföyü de ABD hisse senedi piyasası için önemli bir referans portföydür. ABD merkezli, halka açık 30 büyük şirkete yatırım yapar.

Ocak 1991’den Aralık 2015’e kadar olan aylık getiri örneklemini kullanacaksın. Bu getiri verileri çalışma alanında returns değişkeni olarak mevcut.

Yüksek getiriyi sevip riski sevmeyen bir yatırımcı olduğunu varsay. Ayrıca 30 DJIA hissesine tamamen yatırım yapmakla kısıtlısın ve sadece pozitif ağırlıklara izin veriliyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır: