Korelasyonu yorumlamak

Şimdi tahvil getirileri ile hisse senedi getirileri arasındaki korelasyonu nasıl hesaplayacağını öğreneceksin. Volatilitelerde olduğu gibi bu korelasyonlar da dinamiktir. Bu yüzden, tüm örneklem üzerinde korelasyonları hesaplayan statik bir analiz ile hareketli bir örneklem üzerinde korelasyonları hesaplayan dinamik bir analiz arasında ayrım yapman gerekir. Bu, ortalama getiri ve volatilite açısından zamanla değişen performans değerlendirmesinde yaptığın analize benzer.

Bu egzersizde PerformanceAnalytics paketinden 3 yeni fonksiyon öğreneceksin: chart.Scatter(), chart.Correlation() ve chart.RollingCorrelation().

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

R ile Portföy Analizine Giriş

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

chart.Scatter() fonksiyonunu kullanarak hisse senedi getirilerini (returns_equities) tahvil getirilerine (returns_bonds) karşı, x ekseninde tahvil getirileri olacak şekilde görselleştir. Bir ilişki görüyor musun?
returns_bonds ve returns_equities değişkenleri arasındaki korelasyonu cor() ile hesapla.
returns_bonds ve returns_equities serilerini merge() ile birleştir. Buna returns adını ver.
Korelasyonu, bu kez argüman olarak returns vererek chart.Correlation() ile tekrar hesapla ve görselleştir.
chart.RollingCorrelation() fonksiyonunu kullanarak tahvil-hisse korelasyonunun 24 aylık hareketli tahminlerini hesapla.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Create a scatter plot
chart.Scatter(___, ___, xlab = "bond returns", ylab = "equity returns", main = "bond-equity returns")

# Find the correlation


# Merge returns_bonds and returns_equities 
returns <- merge(___, ___)

# Find and visualize the correlation using chart.Correlation


# Visualize the rolling estimates using chart.RollingCorrelation
chart.RollingCorrelation(___, ___, width = ___)

Kodu Düzenle ve Çalıştır