Kovaryans matrisi

Genel olarak $N$ varlık için portföy varyansını belirlemede kovaryans matrisi kritik öneme sahiptir. Satır $i$ ve sütun $j$’deki bir elemanın, $i$. ve $j$. getirilerin kovaryansına karşılık geldiğini unutma. Ayrıca, iki getiri serisinin kovaryansının, bunların volatilitelerinin korelasyonla çarpımına eşit olduğunu ve bir varlığın kendi getirisiyle kovaryansının varyansı olduğunu da hatırla.

Bu egzersizde, önceki egzersizdeki dört varlık sınıfının aylık getirileri üzerinde kovaryans ve korelasyon matrisini hesaplayıp analiz edeceksin. Hatırlatma olarak, bu varlık sınıfları hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve emtialardır. Bu matrisleri oluşturmak için standart cov() ve cor() fonksiyonlarını kullanacaksın.

Çalışma alanında aylık yatırımlar returns olarak ve daha önce oluşturduğun standart sapma vektörü sds olarak bulunuyor.

Bu egzersiz

R ile Portföy Analizine Giriş

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

Varyansları diyagonalinde taşıyan bir diyagonal matris oluştur. Bunu yapmak için tek argüman olarak kare alınmış sds^2 vererek diag() fonksiyonunu kullanabilirsin. Buna diag_cov adını ver.
Getirilerin kovaryans matrisini hesapla. Buna cov_matrix adını ver.
Getirilerin korelasyon matrisini hesapla. Buna cor_matrix adını ver.
Tahvil getirileri ile hisse senedi getirileri arasındaki kovaryansın, bunların standart sapmalarının ve korelasyonlarının çarpımına eşit olduğunu, önceden yüklenmiş kodu çalıştırarak doğrula. Bu kodu değiştirme.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Create a matrix with variances on the diagonal


# Create a covariance matrix of returns


# Create a correlation matrix of returns


# Verify covariances equal the product of standard deviations and correlation
all.equal(cov_matrix[1,2], cor_matrix[1,2] * sds[1] * sds[2])

Kodu Düzenle ve Çalıştır