BaşlayınÜcretsiz Başlayın

Yuvarlanan yıllıklaştırılmış ortalama ve oynaklık

Önceki egzersizlerde Return.annualized() ve StdDev.annualized() fonksiyonlarını zaten tanıdın. Bu egzersizde, yıllıklaştırılmış Sharpe Oranı’nı hesaplamak için SharpeRatio.annualized() fonksiyonunu da kullanacaksın. Bu fonksiyon R ve Rf argümanlarını alır. R argümanı, varlık getirilerini içeren bir xts, vector, matrix, data.frame, timeSeries veya zoo nesnesi alır. SharpeRatio.annualized() içinde Rf argümanı gereklidir; çünkü getirilerinle aynı dönemdeki risksiz getiriyi hesaba katar. Bu örnekte, Rf argümanını sağlamak için rf nesnesini kullanabilirsin.

chart.RollingPerformance() fonksiyonu, R'de performansın yuvarlanan (rolling) tahminlerini görselleştirmeyi kolaylaştırır. Önce bu fonksiyonun söz dizimine aşina ol. Portföy getirilerinin zaman serisini (R argümanı), pencere uzunluğunu (width) ve performansı hesaplamak için kullanılan fonksiyonu (FUN argümanı) belirtmeni ister. Üç grafiği bir arada görmek için PerformanceAnalytics, kısayol fonksiyonu charts.RollingPerformance() sağlar. chart yerine charts olduğuna dikkat et. Bu fonksiyon önceki tüm grafikleri tek seferde oluşturur ve FUN argümanını kullanmaz!

Bu egzersiz

R ile Portföy Analizine Giriş

kursunun bir parçasıdır
Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

  • sp500_returns için yıllıklaştırılmış getirileri, oynaklığı ve Sharpe Oranı’nı hesapla. Bu değerleri sırasıyla returns_ann, sd_ann ve sharpe_ann değişkenlerine ata. Sharpe Oranı’nı hesaplarken Rf argümanına risksiz getiriyi vermeyi unutma.
  • Yıllıklaştırılmış ortalamanın yuvarlanan 12 aylık tahmini için bir grafik kodu sağladık. Bunu diğer grafikleri oluştururken örnek olarak kullan!
  • S&P 500 getirilerinin yıllıklaştırılmış oynaklığının yuvarlanan 12 aylık tahminlerini çiz.
  • S&P 500 getirilerinin yıllıklaştırılmış Sharpe oranının yuvarlanan 12 aylık tahminlerini çiz.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Calculate the mean, volatility, and Sharpe ratio of sp500_returns
returns_ann <- ___
sd_ann <- ___
sharpe_ann <- ___

# Plotting the 12-month rolling annualized mean
chart.RollingPerformance(R = sp500_returns, width = 12, FUN = "Return.annualized")

# Plotting the 12-month rolling annualized standard deviation
___

# Plotting the 12-month rolling annualized Sharpe ratio
___
Kodu Düzenle ve Çalıştır