Alt dönem performans analizi ve window fonksiyonu
Önceki egzersizde, sabit boyutlu her olası örnek üzerinde zamanı kaydırarak performans ölçüsünü hesapladın. Yatırımcılar çoğu zaman belirli bir alt pencerenin performansıyla ilgilenir. R'de bir zaman serisinin alt kümelerini window() fonksiyonuyla oluşturabilirsin. İlk argüman, alt kümesi alınacak getiri serisidir. İkinci argüman alt kümenin başlangıç tarihidir ve "YYYY-MM-DD" biçiminde yazılır; üçüncü argüman ise aynı biçimde bitiş tarihidir.
Bu egzersizde, sp500_returns nesnesi olarak sunulan günlük S&P 500 getirileriyle çalışacaksın.
Bu egzersiz
R ile Portföy Analizine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Tüm 2008 yılını alt kümelemek için
sp500_2008nesnesinde eksik argümanları doldur. sp500_2014nesnesini, 2014 yılına ait S&P 500 portföy getirileri olarak tanımla.- Bazı çizim ayarları R konsolunda eklendi. Bunları olduğu gibi bırak!
- 2008 getirilerinin histogramını chart.Histogram() fonksiyonuyla çiz. Parametrik olmayan yoğunluk tahminini ve varsayılan normal dağılım altındaki yoğunluğu görselleştirmek için
methods = c("add.density", "add.normal")argümanını ayarla. - Aynı histogramı bu kez 2014 için çiz.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014