Örnek dışı performans değerlendirmesi
Bu örnek, optimize edilmiş bir portföyün oluşturduğu ağırlıklara göre getirilerinin nasıl değişebileceğini gösterecek. Tahmin portföyünü (pf_estim) kullanarak, portföyünün performansını, değerlendirme getirileri örnekleminde (returns_eval) ölçeceksin.
Optimalite kaybı ne kadar ciddi? pf_estim içindeki portföy ağırlıkları için, değerlendirme örneklemini kullanarak beklediğin performansı (returns_estim) örnek dışı dönemin gerçek getirisiyle (returns_eval) karşılaştıralım.
pf_estim, returns_estim ve returns_eval çalışma alanına önceden yüklendi.
Bu egzersiz
R ile Portföy Analizine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Aylık yeniden dengeleme ağırlıkları
pf_estim$pwile tahmin örneklemindereturns_estimportföy getirilerini hesapla. Bunareturns_pf_estimadını ver. - Aylık yeniden dengeleme ağırlıkları
pf_estim$pwile değerlendirme örneklemindereturns_evalportföy getirilerini hesapla. Bunareturns_pf_evaladını ver. table.AnnualizedReturns()fonksiyonunureturns_pf_estimüzerinde kullan.table.AnnualizedReturns()fonksiyonunureturns_pf_evalüzerinde kullan. Bu portföylerin getiri, risk ve Sharpe oranını karşılaştır.pf_evalsonuçları, gerçek bir performansta bekleyebileceğin türdendir.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")
# Create returns_pf_eval
# Print a table for your estimation portfolio
# Print a table for your evaluation portfolio