Bunu kim yaptı?

Önceki videoda, sermaye tahsis bütçesi ile risk bütçesi arasındaki farkı gördün. Bu egzersizde bir risk bütçesi oluşturacak ve her varlığın toplam portföy oynaklığı içindeki yüzde risk katkısının ne kadar büyük olduğunu keşfedeceksin.

Bu son egzersizde, yine yüzde 40 hisse senedi, yüzde 40 tahvil, yüzde 10 gayrimenkul ve yüzde 10 emtiaya yatırım yapan bir portföy için risk katkılarını hesaplayacaksın. Bu egzersizde StdDev() fonksiyonu önemli bir rol oynuyor. StdDev() fonksiyonu, varlıkların standart sapmasını ($StdDev), risk katkısını ($contribution) ve yüzde risk katkısını ($pct_contrib_StdDev) içeren bir liste oluşturur.

Bu hesaplama için StdDev() fonksiyonunda üç argüman kullanacaksın. Birincisi, getirilerin vektör, matris, veri çerçevesi, zaman serisi ya da zoo nesnesi olabilen R. İkincisi, component olarak ayarlayacağın portfolio_method ve üçüncüsü weights.

returns nesnesi çalışma alanına yüklüdür.

Bu egzersiz

R ile Portföy Analizine Giriş

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

weights adlı bir portföy ağırlıkları vektörü oluştur. Unutma, sıra önemlidir!
returns getiri serisi üzerinde StdDev() kullanarak oynaklık bütçeni hesapla. portfolio_method = "component" olarak ayarla ve weights argümanını oluşturduğun weights vektörüne eşitle. Buna vol_budget adını ver.
cbind() kullanarak ağırlıkları ve yüzde risk katkılarını weights_percrisk adlı bir tabloda birleştir.
Tabloyu yazdır ve yüzde risk katkılarının portföy ağırlıklarından ne kadar farklı olduğuna dikkat et.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Create portfolio weights


# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)

# Make a table of weights and risk contribution

colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")

# Print the table

Kodu Düzenle ve Çalıştır