Getiri hedefinin etkisi

Bu egzersiz, hedef getirini artırmanın, ortalama-varyans etkin portföyünün oynaklığı üzerindeki etkisini gösterecek.

portfolio.optim fonksiyonu daha genel tanımlamalara izin veren argümanlara sahiptir. Argümanlar aşağıdaki gibidir:

portfolio.optim(x, pm = mean(x), shorts = FALSE, reshigh = NULL)

pm argümanı hedef getiriyi ayarlar, reshigh portföy ağırlıkları için üst kısıtları belirtir ve shorts ise negatif ağırlıkların yasak olup olmadığını belirten mantıksal bir ifadedir; varsayılan olarak shorts = FALSE.

Önce, hedef getirisi returns serisinin ortalamasına eşit olan bir portföy oluşturacaksın. Ardından, hedef getirisi ortalama getiriden %10 daha yüksek olan ikinci bir portföy oluşturacak ve riskteki oransal değişimi hesaplayacaksın.

Bu egzersiz

R ile Portföy Analizine Giriş

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

Hedef getirisi returns ortalaması olan, returns kullanarak bir portföy oluştur. Çıktıyı pf_mean değişkeni olarak sakla.
Hedef getirisi returns ortalamasından %10 daha yüksek olan, returns kullanarak bir portföy oluştur. Adı pf_10plus olsun.
Hem pf_mean hem de pf_10plus için standart sapmaları yazdır (2 satır kod). Portföy standart sapmasının $ps içinde saklandığını unutma.
Hedef getirini artırarak elde ettiğin standart sapmadaki oransal artışı hesapla.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Create portfolio with target return of average returns 
pf_mean <- portfolio.optim(___, pm = mean(___))

# Create portfolio with target return 10% greater than average returns
pf_10plus <- portfolio.optim(___, pm = 1.1 * mean(___))

# Print the standard deviations of both portfolios



# Calculate the proportion increase in standard deviation
(___$ps - ___$ps) / (___$ps)

Kodu Düzenle ve Çalıştır