Risk-getiri saçılım diyagramı oluşturma
Bu örnekte, yatırım fırsatını ABD hisse senetleri ETF’i (SPY), ABD tahvilleri ETF’i (AGG), bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (VNQ) ve GSCI emtia endeksini izleyen bir ETF (GSG) içeren bir portföy oluşturarak genişletmeye karar verdin. Ortamdaki grafik bu yatırımların performansını gösteriyor.
Yatırımların göreli çekiciliğini de, ortalama getirileri portföy oynaklıklarına (volatilite) karşı saçılım grafiğinde göstererek görselleştirebilirsin. Bunu yapmak için her varlık için ortalamaları ve oynaklıkları hesaplaman gerekiyor. Bu, getiri serisi returns içindeki her bir sütuna karşılık gelir.
Bu hesaplamalar, ilk argümanı getiri verisi, ikinci argümanı hesaplamanın sütun bazında yapılacağını gösteren 2 değeri, üçüncü argümanı ise her sütuna uygulanacak fonksiyonun adı olacak şekilde apply() fonksiyonunu kullanarak kolayca yapılır.
Bu egzersiz
R ile Portföy Analizine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Bu dört yatırımın ortalama getirilerinin vektörünü
apply()kullanarak hesapla ve bunameansadını ver (Not:colMeans()de kullanabilirdin!). - Aynısını standart sapmaların vektörü için yap ve buna
sdsadını ver. - Temel çizim fonksiyonunu kullanarak, x-ekseni oynaklıklar, y-ekseni ortalamalar olacak şekilde bir saçılım grafiği oluştur. Grafik için etiketler ve bir referans çizgisi eklendi. Bu kodu değiştirme!
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)