Ortalama-varyans etkin portföyü bulma
Ortalama-varyans etkin bir portföy, portföy beklenen getirisi bir hedef getiriye eşit olacak şekilde, portföy varyansını en aza indirme probleminin çözümü olarak elde edilir. Bunu yapmak için kullanışlı bir R fonksiyonu, tseries paketindeki portfolio.optim() fonksiyonudur. Varsayılan uygulaması, portföy getirisinin eşit ağırlıklı portföy getirisinde sabitlendiği kısıtı altında, ortalama-varyans etkin portföy ağırlıklarını bulur. Gerekli tek argüman, ağırlıkları belirlenecek portföy bileşenlerinin aylık getiri verileridir.
DJIA hisselerinin aylık getirilerini içeren returns değişkeni konsola zaten yüklendi.
Bu egzersiz
R ile Portföy Analizine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
tserieskütüphanesini yükle.portfolio.optim()varsayılanını kullanarak, hedefi eşit ağırlıklı portföy getirisi olacak şekilde aylık getirilerden bir ortalama-varyans etkin portföy oluştur ve çıktıyıoptdeğişkenine ata.- Optimize edilmiş portföyünden bir ağırlık vektörü oluştur. Portföy ağırlıkları
opt$pwiçinde bulunur. Bunapf_weightsadını ver. - Sağlanan kodu kullanarak varlıklara adlarını ata.
pf_weightsiçinden yüzde 1 veya daha büyük olan en uygun ağırlıkları seç ve bunaopt_weightsadını ver.opt_weightsdağılımını görselleştirmek için barplot() kullan.- Optimize edilmiş portföyün beklenen getirisini (
opt$pm) ve oynaklığını (opt$ps) yazdır.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Load tseries
# Create an optimized portfolio of returns
opt <- portfolio.optim(___)
# Create pf_weights
pf_weights <- ___$pw
# Assign asset names
names(pf_weights) <- colnames(returns)
# Select optimum weights opt_weights
opt_weights <- pf_weights[___ >= 0.01]
# Bar plot of opt_weights
# Print expected portfolio return and volatility
___$pm
___$ps