BaşlayınÜcretsiz başlayın

Portföy Sharpe oranı

Bu egzersizde artık portföyün Sharpe oranını hesaplayacaksın. Sence portföy Sharpe oranı, S&P500'ün Sharpe oranından nasıl farklı olacak? Bu egzersizde öğreneceksin.

Zaman içindeki portföy değeri pf_AUM altında, bu verinin ay sayısı ise months altında verilmiş. Son olarak, risksiz getiri oranı rfr değişkeninde mevcut ve değeri hâlâ sıfır.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Portföy Analizine Giriş

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • pf_AUM'dan toplam getiriyi ve months altında tanımlanan dönem için yıllıklaştırılmış getiriyi hesapla
  • Getirilerin standart sapmasını kullanarak yıllıklaştırılmış oynaklığı, vol_pf, hesapla. 250 işlem günü kullan
  • Sharpe oranını hesapla. Yıllıklaştırılmış getiriden risksiz getiri oranı rfr'yi çıkarmayı unutma.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
Kodu Düzenle ve Çalıştır