Portföy optimizasyonu: Maks Sharpe

Bu egzersizde, Maksimum Sharpe oranını veren portföyü hesaplayacaksın. Çoğu zaman yatırımcıların tercih ettiği portföy budur; çünkü risk başına mümkün olan en yüksek getiriyi sağlar. PyPortfolioOpt, bir dizi tarihsel fiyat verisinden bu portföyü hesaplamayı oldukça kolaylaştırır.

Sana küçük bir hisse senedi portföyü için ortalama tarihsel getiri mu ve portföyümüze ait bir kovaryans matrisi Sigma veriliyor. Etkin Sınır'ı ve Maksimum Sharpe portföyünü hesaplamak için bu girdilere ihtiyacın olacak. Hadi deneyelim!