Aralığı değiştirmek
Son egzersizde, üstel ağırlıklı risk ve getirinin aralığının, en uygun portföyün nasıl göründüğü üzerinde etkisi olabileceğini keşfettin. Aslında aralığın etkisi çok büyük! Aralığı ayarlayarak yalnızca en güncel günlerin verilerini kullanabilir ya da en güncel yılların verilerini kullanabilirsin. Sınır durumda, aralık tüm örneklem kadar uzun olduğunda, normal tarihsel ortalamayı kullanmaya eşit olur.
Şimdi kısa ve uzun bir aralığın en uygun portföyünü nasıl değiştirdiğini hissetmeye çalışalım. Elinde stock_prices verisi var.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Analizine Giriş
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate expected returns and sample covariance
mu_ema = expected_returns.ema_historical_return(stock_prices, span=____ ,frequency=252)
Sigma_ew = risk_models.exp_cov(stock_prices, span=____, frequency=252)
ef_2 = EfficientFrontier(mu_ema, Sigma_ew)
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
weights = ef_2.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe_EW = ef_2.clean_weights()
perf_max_sharpe_EW = ef_2.portfolio_performance(verbose=True)